FOREX FORUM TR (FOREX KNOWLEDGE CENTER) path
Go Back   FOREX FORUM TR (FOREX KNOWLEDGE CENTER) > Beginners in the forex
Beginners in the forex Information for those new to Forex will be shared in this title.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 06-30-2014, 02:28
Efkan Genç's Avatar
Efkan Genç Efkan Genç is offline
Moderatör
 
Join Date: Jul 2013
Location: İstanbul
Posts: 1,610
Efkan Genç is on a distinguished road
Default Forexte Risk ve Hesap Yönetimi

RİSK VE HESAP YÖNETİMİ

Forex piyasalarında işlem yaparken yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken konuların başında Risk Yönetimi gelmektedir. Yatırımcının hesabına tanımlı olan kaldıraç oranından ziyade, hesaba yatırılan para ile açılan pozisyon büyüklüğünü uygun şekilde oranlayarak etkin bir risk yönetimi kullanımı gerekliliğidir. Forex piyasasında işlem yapan yatırımcılara tavsiyemiz; açılan pozisyonlarda başlangıç teminatı için ayrılan paranın, hesapta bulunan tüm portföy değerinin %10’unu geçmemesi yönündedir.

EURUSD Risk Yönetimi Örneği
100:1 Kaldıraç Oranı Seçen Yatırımcının Risk Yönetimi İşlem Örnekleri:
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %10
Yatırımcının hesabına $1350 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
EURUSD paritesinde cari fiyatın 1,35 olduğunu varsayarak 0,10 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1350
Başlangıç Teminatı (Marjin): $135
Serbest Teminat (Marjin): $1215
Marjin Seviyesi: %1000
Bu durumda EURUSD paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün sadece %10’una denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, EURUSD paritesinde fiyatların USD lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcının %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyelerine ulaşması için öncelikle Serbest Marjin’de bulunan paranın ($1215) “sıfırlanması” gerekmektedir. Bu durumda portföyün Marjin Seviyesi %100’e gerileyecektir. Eğer USD lehinde hareketin devam etmesi durumunda ise yatırımcı ciddi risk seviyeleri aralığına girmiş durumda olacaktır.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi gerekmekte.
$135 (Başlangıç Tem.)x%25= $33,75
Yani toplamda $1215+$33,75= $1248,75 kaybedilmesi durumunda hesap %75 Margin Call seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde EURUSD paritesinin 1,22512’ye gerilemesi gerekmekte.
1,35000-1,225125= 0,124875 (0,124875 x 10,000Adet) = $1248,75
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi gerekmekte.
$135 (Başlangıç Teminatı)x%50=$67,5
Yani toplamda $1215+$67,5=$1282,5 kaybedilmesi durumunda hesap %50 Stop Out seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde EURUSD paritesinin 1,22175’e gerilemesi gerekmekte.
1,35000-1,22175=0,12825 (0,12825 x 10,000Adet)= $1282,5
Özetle yatırımcı, portföyündeki toplam $1350’ın $1282,5’ını kaybetmesi durumunda ancak Stop Out alacaktır.
Sonuç:
Toplam portföyünün %10’undan daha fazla pozisyon açmayan yatırımcı böylelikle gün içi dalgalanmalardan etkilenmemekle birlikte portföyü için de kendisine 1283 pip’lik bir hareket alanı yaratmıştır.
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %100
Yatırımcının Hesabına $1350 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
EURUSD paritesinde cari fiyatın 1,3500 olduğunu varsayarak 1 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1350
Başlangıç Teminatı (Marjin): $1350
Serbest Teminat (Marjin): $0
Marjin Seviyesi: %100
Bu durumda EURUSD paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün %100’ine denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, EURUSD paritesinde fiyatların USD lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcı parasının tümünü pozisyon açmak için kullandığı için Serbest Teminatı başlangıçta sıfırlanmıştır. Bu durum portföyü daha en başından riskli seviyeye getirdiğinden dolayı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyelerine ulaşmakta zor olmayacaktır. Ufak volatilite dahi portföyün stoplanmasına sebebiyet verebilir.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi yeterlidir.
$1350 (Başlangıç Tem.)x%25= $337,5
Portföyden toplamda sadece $337,5 kaybedilmesi durumunda hesap %75 MC seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi için de EURUSD paritesinin 1,34662’ye gerilemesi yeterlidir.
1,3500-1,346625= 0,003375 (0,003375 x 100,000Adet) = $337,5
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi yeterlidir.
$1350 (Başlangıç Teminatı)x%50=$675
Portföyden toplamda $675 kaybedilmesi durumunda hesap %50 SO seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde EURUSD paritesinin 1,34325’e gerilemesi yeterlidir.
1,3500-1,34325=0,00675 (0,00675 x 100,000 Adet)= $675
Özetle yatırımcı portföyündeki toplam $1350’ın $675’nı kaybederek SO olacaktır.

Sonuç:
Toplam portföyünün %100’ünü pozisyon açmak için kullanan yatırımcı sadece 68 pip’lik bir fiyat hareketinde stoplanarak pozisyonu kapanacaktır. Böylelikle yatırımcı aldığı bu risk ile portföyüne gün içi dalgalanmalardan etkilenmemek adına hareket alanı yaratamamıştır.
__________________
Analiz ve Yorumlarım
Reply With Quote
  #2  
Old 06-30-2014, 02:29
Efkan Genç's Avatar
Efkan Genç Efkan Genç is offline
Moderatör
 
Join Date: Jul 2013
Location: İstanbul
Posts: 1,610
Efkan Genç is on a distinguished road
Default

USDTRY Risk Yönetimi Örneği
100:1 Kaldıraç Oranı Seçen Yatırımcının Risk Yönetimi İşlem Örnekleri:
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %10
Yatırımcının Hesabına $1000 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
USDTRY paritesinde cari fiyatın 2.1000 olduğunu varsayarak 0,10 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1000
Başlangıç Teminatı (Marjin): $100
Serbest Teminat (Marjin): $900
Marjin Seviyesi: %1000
Bu durumda USDTRY paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün sadece %10’una denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, USDTRY paritesinde fiyatların TRY lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcının %75 MC ve %50 SO seviyelerine ulaşması için öncelikle Serbest Marjin’de bulunan paranın ($900) “sıfırlanması” gerekmektedir. Bu durumda portföyün Marjin Seviyesi %100’e gerileyecektir. Eğer TRY lehinde hareketin devam etmesi durumunda ise yatırımcı ciddi risk seviyeleri aralığına girmiş durumda olacaktır.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi gerekmekte.
$100 (Başlangıç Tem.)x%25= $25
Yani toplamda $900+$25= $925 kaybedilmesi durumunda hesap %75 MC seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde USDTRY paritesinin 1,9221’e gerilemesi gerekmekte.
2,10-1,9221= 0,1779 (0,1779 x 10,000Adet) = 1779TL karşılığı $925
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için Serbest Teminattaki bakiye sıfırlandıktan sonra Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi gerekmekte.
$100 (Başlangıç Teminatı)x%50=$50
Yani toplamda $900+$50=$950 kaybedilmesi durumunda hesap %50 SO seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde USDTRY paritesinin 1,9177’ye gerilemesi gerekmekte.
2,10-1,9177=0,1823 (0,1823 x 10,000Adet)= 1823TL karşılığı $950
Özetle yatırımcı, portföyündeki toplam $1000’ın $950’nı kaybetmesi durumunda ancak SO alacaktır.
Sonuç:
Toplam portföyünün %10’undan daha fazla pozisyon açmayan yatırımcının böylelikle gün içi dalgalanmalardan etkilenmemekle birlikte portföyü için de kendisine 1823 pip’lik bir hareket alanı yaratmıştır.
Başlangıç Teminatı (Marjin)/Toplam Portföy Değeri: %100
Yatırımcının Hesabına $1000 para yatırarak bir forex hesabı yönettiğini farz edelim,
USDTRY paritesinde cari fiyatın 2.1000 olduğunu varsayarak 1 LOT Buy/Uzun/Long yönlü bir pozisyon açan yatırımcı için aşağıdaki teminat durumu oluşacaktır.
Bakiye: $1000
Başlangıç Teminatı (Marjin): $1000
Serbest Teminat (Marjin): $0
Marjin Seviyesi: %100
Bu durumda USDTRY paritesi hangi fiyat seviyesine gelirse, yatırımcı %75 Margin Call ve %50 Stop Out seviyesine ulaşır?
Portföyünün %100’üne denk gelen bir Başlangıç Teminatı (Marjin) ile işleme giren yatırımcı, USDTRY paritesinde fiyatların TRY lehine değer kazanması durumunda portföyü riske girip değer kaybetmeye başlayacaktır. Yatırımcı parasının tümünü pozisyon açmak için kullandığı için Serbest Teminatı başlangıçta sıfırlanmıştır. Bu durum portföyü daha en başından riskli seviyeye getirdiğinden dolayı %75 MC ve %50 SO seviyelerine ulaşmakta zor olmayacaktır. Ufak volatilite dahi portföyün stoplanmasına sebebiyet verebilir.
Marjin Seviyesinin %75’e düşmesi durumunda;
Yatırımcı Margin Call alır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %25’inin daha erimesi yeterlidir.
$1000 (Başlangıç Tem.)x%25= $250
Portföyün toplamda sadece $250 kaybedilmesi durumunda hesap %75 MC seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi için de USDTRY paritesinin 2,09475’e gerilemesi yeterlidir.
2,10-2,09475= 0,00525 (0,00525 x 100,000Adet) = 525TL karşılığı $250
Marjin Seviyesinin %50’ye düşmesi durumunda;
Yatırımcı Stop Out olur ve açık olan pozisyonu sistem tarafından kapatılır. Bu durumun oluşabilmesi için zaten sıfır olan Serbest Teminattaki bakiyeye ek olarak Başlangıç Teminatı (Marjin)’in %50’sinin daha erimesi yeterlidir.
$1000 (Başlangıç Teminatı)x%50=$500
Portföyden toplamda $500 kaybedilmesi durumunda hesap %50 SO seviyesine gelecektir.
Bu durumun oluşabilmesi içinde USDTRY paritesinin 2,08955’ye gerilemesi yeterlidir.
2,10-2,08955=0,01045 (0,01045 x 100,000 Adet)= 1045TL karşılığı $500
Özetle yatırımcı portföyündeki toplam $1000’ın $500’ını kaybederek SO olacaktır.
Sonuç:
Toplam portföyünün %100’nü pozisyon açmak için kullanan yatırımcı 104 pip’lik fiyat hareketinde dahi stoplanarak pozisyonu kapanacaktır. Böylelikle yatırımcı aldığı bu risk ile portföyüne gün içi dalgalanmalardan etkilenmemek adına hareket alanı yaratamamıştır.

Not: Bu yazı alıntıdır. Margin Call ve Stop Out seviyeleri aracı firmadan aracı firmaya değişmektedir.

Burada anlatılmak istenen elinizdeki paranın önceden kar-zarar oranlarının hesaplanıp, zarar edilse bile sonradan pişman olmayacak şekilde işlemlerin sürdürebilirliğini sağlamaktır. Şahsi tavsiyem kısa vadeciler için kısa stoploss kullanılması (ortalama 20-30pip), stoploss oranından daha büyük takeprofit oranı (bu bizim çıkış noktamız oluyor) ve bu iki şartı sağlayacak giriş noktası. Orta ve uzun vadeciler içinse 60 ila 120pip stoploss oranlarının kullanılması. Herkese bol kazançlar dileğiyle.
__________________
Analiz ve Yorumlarım
Reply With Quote
  #3  
Old 07-01-2014, 12:47
SentinelFX SentinelFX is offline
Site Üyesi
 
Join Date: Sep 2013
Location: Ankara
Posts: 263
SentinelFX is on a distinguished road
Default

Eline emeğine sağlık, yeni başlayanlar için gayet öğretici ve uyarıcı olmuş.
Reply With Quote
  #4  
Old 06-01-2015, 13:21
intechguvenlik intechguvenlik is offline
Banned
 
Join Date: Jun 2015
Location: turkiye
Posts: 1
intechguvenlik is on a distinguished road
Default

Çok teşekkürler verdiniz bilgilerden ötürü, arayıpta bulamadığım yazıları buldum forum sitenizde teşekkürler tekrar,
Reply With Quote
  #5  
Old 01-13-2016, 02:55
Ahmet4259 Ahmet4259 is offline
Yeni Üye
 
Join Date: Jan 2016
Location: TEKİRDAĞ
Posts: 1
Ahmet4259 is on a distinguished road
Default

Gerçekten çok güzel bir yazı benim gibi ilk yeni başlayanlar için mükemmel emeğinize sağlık.
__________________
Umduğun ' bulduğundan fazla ise; Ya azla yetinmeyi bileceksin,yada çekip gideceksin .
Reply With Quote
  #6  
Old 02-23-2016, 17:46
Daimyo Daimyo is offline
Yeni Üye
 
Join Date: Dec 2014
Location: izmir
Posts: 20
Daimyo is on a distinguished road
Default

Selamlar. Sürekli kendimce analiz yapıyorum. Bazıları tutuyor bazıları bazıları sl oluyor. Fakat doğru seneryo yazdığımda da sl oluyorum.Şöyle ki mesela usdjpy'ninden alışa geçiyorum stop lossumu ayarlıyorum.Yanlız nedense benim sl seviyemden bir iğne yapıyor ordan dönüyor, yükseliyor.Ben sl oluyorum.Fakat parite yükseliyor.Artık o kadar cok başıma geliyor ki aklıma "ya bunlar acaba benim sl seviyemi görüyor?" diye sormadan edemiyorum.Bana akıl verebilir misiniz ustadlar?
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +3. The time now is 15:46.


Powered by vBulletin®
2008 © 2023 ForexForumTR